汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第2季度报告
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月26日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 添富鑫成定开债 交易代码 005857 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年4月26日 报告期末基金份额总额 1,010,000,000.00份 投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。 投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富鑫成定开债A 添富鑫成定开债C 下属分级基金的交易代码 005857 005858 报告期末下属分级基金的份额总额 1,010,000,000.00份 0.00份 注：本基金C类份额为0。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年4月26日－2018年6月30日） 添富鑫成定开债A 添富鑫成定开债C 1．本期已实现收益 6,237,195.59 0.00 2．本期利润 4,558,958.35 0.00 3．加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0000 4．期末基金资产净值 1,014,558,958.35 0.00 5．期末基金份额净值 1.0045 0.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金C类份额为0 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富鑫成定开债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金成立至今 0.45% 0.03% 0.13% 0.05% 0.32% -0.02% 添富鑫成定开债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金成立至今 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本《基金合同》生效日为2018年4月26日；截止至本报告期末，基金成立未满一年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年4月26日）起6个月；截止至本报告期末，本基金仍在建仓中。 本基金C类份额为0。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 年限 说明 任职日期 离任日期 陈加荣 汇添富双利债券基金、汇添富高息债债券基金、汇添富年年利定期开放债券基金、添富年年丰定开混合基金、添富民安增益定开混合基金、添富鑫成定开债基金的基金经理。 2018年4月26日 - 17年 国籍：中国。学历：天津大学管理工程硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾在中国平安集团任债券研究员、交易员及本外币投资经理，国联安基金公司任基金经理助理、债券组合经理，农银汇理基金公司任固定收益投资负责人。2008年12月23日到2011年3月2日任农银汇理恒久增利债券基金的基金经理，2009年4月2日到2010年5月9日任农银汇理平衡双利混合基金的基金经理。2012年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部高级经理、基金经理助理。2012年12月21日至2014年1月21日任汇添富收益快线日至今任汇添富双利债券基金的基金经理，2013年2月7日至2015年8月28日任汇添富信用债债券基金的基金经理，2013年6月27日至今任汇添富高息债债券基金的基金经理，2013年9月6日至今任汇添富年年利定期开放债券基金的基金经理，2017年4月20日至今任添富年年丰定开混合基金的基金经理，2018年2月13日至今任添富民安增益定开混合基金的基金经理，2018年4月26日至今任添富鑫成定开债基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度，在经济整体趋弱、资产新规的严厉程度低于预期的引领下，一般债券收益率震荡下行，6月初偏弱的经济数据的公布，更坚定了市场做多的信心，不过一般债券走势分层现象日益明显，利率债及高等级信用债利率下行，一些低等级信用债收益率反而上行，利差扩大，全季度，10年国开债利率下行40bp到4.25%，3年AA+评级信用债收益率下行22bp到4.9%；权益市场方面，波动很大，前期基于对经济韧性及中美贸易战会得到有效管控、影响不会太大的判断，市场震荡，但后期伴随东方园林新债发行失败及5月份经济数据的大幅下行，叠加贸易战的恶化，市场对国家发展所处环境、未来经济前景预期的担心上升，风险偏好急剧下行，导致包括可转债在内的类权益市场大幅下行，期间，上证综指下跌10.14%，创业板指数下跌15.46%，中证转债指数下跌5.52%。 本季度，基金在严格控制信用风险的前提下，尽量尽快完成建仓，总体上较好把握住了市场机会。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末添富鑫成定开债券A基金份额净值为1.0045元，本报告期基金份额净值增长率为0.45%，同期业绩比较基准收益率为0.13%。截至本报告期末添富鑫成定开债券C基金份额净值为0元，本报告期基金份额净值增长率为0%，同期业绩比较基准收益率为0.13%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 998,524,000.00 82.12 其中：债券 998,524,000.00 82.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 170,201,306.72 14.00 8 其他资产 47,182,778.68 3.88 9 合计 1,215,908,085.40 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 767,248,000.00 75.62 5 企业短期融资券 231,276,000.00 22.80 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 998,524,000.00 98.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 143529 18海通02 900,000 91,260,000.00 9.00 2 011757005 17中航租赁SCP010 900,000 90,603,000.00 8.93 3 011800183 18杭金投SCP003 900,000 90,468,000.00 8.92 4 143626 18招商G2 700,000 70,287,000.00 6.93 5 136193 16广越01 700,000 67,795,000.00 6.68 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,407.34 2 应收证券清算款 31,022,714.93 3 应收股利 - 4 应收利息 16,113,656.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,182,778.68 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富鑫成定开债A 添富鑫成定开债C 基金合同生效日（2018年4月26日）基金份额总额 1,010,000,000.00 - 报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以-填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,010,000,000.00 - 注：总申购份额含红利再投份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.99 注：本基金于2018年4月26日成立。本公司于2018年4月23日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,000,000.00份，认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 认购 2018年4月23日 10,000,000.00 10,001,000.00 0.01% 合计 - - 注：本公司于2018年4月23日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,000,000.00份，认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.99 10,000,000.00 0.99 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.99 10,000,000.00 0.99 - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年4月26日至2018年6月30日 1,000,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000,000.00 99.01% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大线、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元人民币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年7月18日
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